Märkte & Vertrieb

Data Analytics verbessern Tarifierung enorm

Von VW-RedaktionTagesaktuelle Informationen und Neuigkeiten aus der Versicherungsbranche. Alle Nachrichten des Tagesreports auch als Newsletter abonnierbar.
Die Luft für die Versicherer wird wegen zunehmenden Wettbewerbs dünner. Erfolgreiche Anwendung von Data Analytics zur Hebung verborgener Schätze in eigenen Daten zählen einerseits zu den zentralen Herausforderungen der Branche und sind zudem zusehends ein Wettbewerbsfaktor, sagt das Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa).
Eine vieldiskutierte Anwendungsmöglichkeit zur Verbesserung der eigenen Datenausnutzung ist die Verwendung von modernen Machine-Learning-Methoden zur aktuariellen Tarifierung. Ein hohes Maß an Modell- und Datenverständnis vorausgesetzt liefere der Einsatz von State-of-the-Art-Modellen wie Random Forests, Boosting Machines oder neuronalen Netzen in der Regel eine deutliche Verbesserung in der Prognose von Schadenbedarfen.
Allerdings stehe diesem Gewinn in der Vorhersagegüte der große Nachteil als sog. "Black Box" gegenüber, also der grundsätzliche Verlust der Interpretierbarkeit des Modells und somit auch der Kenntnis, wie sich der Preis zusammensetzt. Vor allem gegenüber klassischen aktuariellen Methoden wie verallgemeinerten linearen Modellen (GLM) würden Möglichkeiten zur Anpassung verloren gehen, beispielsweise die Dämpfung und Spreizung von Ratingfaktoren im Tarifmodell.
Moderne Data-Analytics-Methoden lassen sich laut ifa allerdings zur verbesserten Tarifierung "nahtlos in die klassische Anwendung von GLM integrieren". Diese Vorgehensweise ist beispielsweise dazu geeignet:
  • eine in die Modellanpassung integrierte Variablen- und Interaktionsselektion automatisiert und datengetrieben durchzuführen
  • neue oder granularere Tarifmerkmale beim Fitting implizit zu dämpfen
  • aus großen Datenmengen (Big Data, z. B. Telematik- oder Internetdaten) aggregierte Merkmale ("Scores") für das GLM mittels komplexer Mustererkennung herzuleiten
  • im GLM bisher nicht erkannte nicht-lineare Effekte zu identifizieren und geeignet zu berücksichtigen
(vwh/mv)
Bild: Markus Kraeft / www.pixelio.de / PIXELIO
Aktuar · Tarifierung · Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa)
Auch interessant
Zurück
09.04.2019VWheute
Japa­ni­sche Versi­cherer verzichten auf Gentest Zuletzt wurde in der Schweiz über die Zulässigkeit von Gentest gestritten. Die Versicherer wollten …
Japa­ni­sche Versi­cherer verzichten auf Gentest
Zuletzt wurde in der Schweiz über die Zulässigkeit von Gentest gestritten. Die Versicherer wollten die Daten nutzen, um besser Tarife kalkulieren zu können. Nun hat die Frage auch Japan erreicht, eine Lösung ist dort auch ohne …
28.03.2019VWheute
Kfz-Versi­cherer: "Die Tari­fie­rung in Deutsch­land ist bereits sehr diffe­ren­ziert" Der Förderverein "VM4K" will Kfz-Versicherer methodisch …
Kfz-Versi­cherer: "Die Tari­fie­rung in Deutsch­land ist bereits sehr diffe­ren­ziert"
Der Förderverein "VM4K" will Kfz-Versicherer methodisch nach vorne bringen, indem er sie enger mit der mathematischen Forschung vernetzt. VWheute hat exklusiv mit Bernd Zens …
21.03.2019VWheute
Fonds Finanz schließt Koope­ra­tion mit Tech­no­lo­gie­an­bieter xbAV Der Maklerpool Fonds Finanz kooperiert ab sofort mit dem Technologieanbieter xbA…
Fonds Finanz schließt Koope­ra­tion mit Tech­no­lo­gie­an­bieter xbAV
Der Maklerpool Fonds Finanz kooperiert ab sofort mit dem Technologieanbieter xbAV. Im Rahmen der Zusammenarbeit sollen die angeschlossenen Vermittler künftig alle technischen Möglichkeiten des Münchener …
11.01.2019VWheute
Markus Brochen­berger ist neuer Vorstands­vor­sit­zender der Compexx Finanz AG Markus Brochenberger (38) ist seit 1. Januar 2019 neuer …
Markus Brochen­berger ist neuer Vorstands­vor­sit­zender der Compexx Finanz AG
Markus Brochenberger (38) ist seit 1. Januar 2019 neuer Vorstandsvorsitzender der Compexx Finanz AG. In seiner neuen Funktion wird er künftig die Ressorts Vertrieb und Marketing sowie …
Weiter