Märkte & Vertrieb

Data Analytics verbessern Tarifierung enorm

Von VW-RedaktionTagesaktuelle Informationen und Neuigkeiten aus der Versicherungsbranche. Alle Nachrichten des Tagesreports auch als Newsletter abonnierbar.
Die Luft für die Versicherer wird wegen zunehmenden Wettbewerbs dünner. Erfolgreiche Anwendung von Data Analytics zur Hebung verborgener Schätze in eigenen Daten zählen einerseits zu den zentralen Herausforderungen der Branche und sind zudem zusehends ein Wettbewerbsfaktor, sagt das Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa).
Eine vieldiskutierte Anwendungsmöglichkeit zur Verbesserung der eigenen Datenausnutzung ist die Verwendung von modernen Machine-Learning-Methoden zur aktuariellen Tarifierung. Ein hohes Maß an Modell- und Datenverständnis vorausgesetzt liefere der Einsatz von State-of-the-Art-Modellen wie Random Forests, Boosting Machines oder neuronalen Netzen in der Regel eine deutliche Verbesserung in der Prognose von Schadenbedarfen.
Allerdings stehe diesem Gewinn in der Vorhersagegüte der große Nachteil als sog. "Black Box" gegenüber, also der grundsätzliche Verlust der Interpretierbarkeit des Modells und somit auch der Kenntnis, wie sich der Preis zusammensetzt. Vor allem gegenüber klassischen aktuariellen Methoden wie verallgemeinerten linearen Modellen (GLM) würden Möglichkeiten zur Anpassung verloren gehen, beispielsweise die Dämpfung und Spreizung von Ratingfaktoren im Tarifmodell.
Moderne Data-Analytics-Methoden lassen sich laut ifa allerdings zur verbesserten Tarifierung "nahtlos in die klassische Anwendung von GLM integrieren". Diese Vorgehensweise ist beispielsweise dazu geeignet:
  • eine in die Modellanpassung integrierte Variablen- und Interaktionsselektion automatisiert und datengetrieben durchzuführen
  • neue oder granularere Tarifmerkmale beim Fitting implizit zu dämpfen
  • aus großen Datenmengen (Big Data, z. B. Telematik- oder Internetdaten) aggregierte Merkmale ("Scores") für das GLM mittels komplexer Mustererkennung herzuleiten
  • im GLM bisher nicht erkannte nicht-lineare Effekte zu identifizieren und geeignet zu berücksichtigen
(vwh/mv)
Bild: Markus Kraeft / www.pixelio.de / PIXELIO
Aktuar · Tarifierung · Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa)
Auch interessant
Zurück
24.07.2019VWheute
Data Analy­tics: "Bei einem großen Kunden­stamm über­bli­cken Menschen nicht mehr, was genau jeder Einzelne braucht" An Daten mangelt es nicht und …
Data Analy­tics: "Bei einem großen Kunden­stamm über­bli­cken Menschen nicht mehr, was genau jeder Einzelne braucht"
An Daten mangelt es nicht und heutzutage auch nicht mehr an den technischen Möglichkeiten, diese zum Nutzen der Kunden einzusetzen. Doch wann spürt ein Kunde …
12.07.2019VWheute
IT auf dem Prüf­stand: "Daten­schutz ist keine Entschul­di­gung mehr für Rück­stän­dig­keit" Die besten Tools ändern allein keinen Prozess, glaubt …
IT auf dem Prüf­stand: "Daten­schutz ist keine Entschul­di­gung mehr für Rück­stän­dig­keit"
Die besten Tools ändern allein keinen Prozess, glaubt Joachim Ullerich. Wer mehr Agilität wolle, müsse geeignete Methoden und Tools systematisch einführen. Das brauche eine klare …
09.07.2019VWheute
IT auf dem Prüf­stand: "Der perfekte Vertrieb verknüpft digital mit persön­lich" Bei einem Kulturwandel oder der Einführung neuer Ansätze wie Agilität…
IT auf dem Prüf­stand: "Der perfekte Vertrieb verknüpft digital mit persön­lich"
Bei einem Kulturwandel oder der Einführung neuer Ansätze wie Agilität gilt es immer, das passende Tempo für die Organisation zu finden, sagt Karsten Eichmann. Der Vorstandsvorsitzende der Gothaer …
09.07.2019VWheute
Omni:us-Grün­derin Wahl­forss: "Wir repa­rieren keine Lecks, wir machen neu" Immer mehr Versicherer nutzen künstliche Intelligenz (KI) zur …
Omni:us-Grün­derin Wahl­forss: "Wir repa­rieren keine Lecks, wir machen neu"
Immer mehr Versicherer nutzen künstliche Intelligenz (KI) zur Optimierung der eigenen Prozesse. Dabei spielt auch die Kooperation mit Insurtechs eine relevante Rolle. VWheute hat exklusiv mit …
Weiter