Köpfe & Positionen

"Unsicherheit in der Modellierung und dem Pricing von Cyber Risiken"

Von Tobias DanielTagesaktuelle Informationen und Neuigkeiten aus der Versicherungsbranche. Alle Nachrichten des Tagesreports auch als Newsletter abonnierbar.
Cyberbedrohungen gehören zu den größten Herausforderungen für die Versicherer. Ein wichtiges Problem ist die große Unsicherheit in der Modellierung und dem Pricing von Cyber Risiken", stellt Martin Eling, Lehrstuhlinhaber und Direktor des Instituts für Versicherungswirtschaft der Uni St. Gallen gegenüber VWheute fest. So gebe es "zu wenig Daten, um hier zuverlässige Prognosen zu möglichen Schadenereignissen zu erstellen".
VWheute: Welche aktuellen Herausforderungen sehen Sie anhand fehlender Schadensereignisse?
Martin Eling: Ein wichtiges Problem ist die große Unsicherheit in der Modellierung und dem Pricing von Cyber Risiken. Wir haben bis heute zu wenig Daten, um hier zuverlässige Prognosen zu möglichen Schadenereignissen zu erstellen. Dies betrifft sowohl die Schadenfrequenz wie auch die möglichen Verlusthöhen. Hinzu kommt das Problem der Änderungsrisiken. Das heißt, die wenigen Informationen, die wir aus der Vergangenheit haben, sind vielleicht gar nicht aussagekräftig, da sich die Natur der Risiken stark verändert.
VWheute: Welchen Beitrag kann die Wissenschaft leisten und wo sehen Sie konkrete Ansätze?
Martin Eling: Wir haben versucht einen eigenen Datenpool zu Cyber Risiken aufzustellen, in dem wir eine große Datenbank zu Operationellen Risiken nach Cyber Vorfällen durchsucht haben. Dies führt zu einem Datensatz mit 1.500 Vorfällen - meines Wissens der bis heute weltweit größte Datensatz zu Cyber Risiken. Bei 1.500 Datenpunkten können sie dann auch schon die aktuarielle Toolbox vollständig einsetzen, um erste Aussagen zur Modellierung von Cyber Risiken zu treffen. So sehen wir beispielsweise, dass Cyber Risken sich deutlich von anderen Operationellen Risiken unterscheiden.
VWheute: Welche Supply Chains sehen Sie unterge- und versichert?
Martin Eling: Es wird häufig gezeigt, dass insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU's) Schwachstellen in Supply Chains sind, die von Kriminellen relativ leicht gahackt werden können. Über die Schnittstellen in den Lieferketten können Kriminelle dann auch relativ gut Zugriff auf andere Unternehmen erlangen. Dies ist ein bekanntes Problem von Cyber Risiken, dass Sicherungsmaßnahmen nur dann gut funktionieren, wenn andere Partner in Supply Chains ebenfalls diese Maßnahmen mittragen. Deswegen sind Industriestandards für das Cyber Risikomanagement sehr wichtig. Wir beobachten hier aber große Unterschiede im Schutz, insbesondere beim Vergleich von kleinen und großen Unternehmen. Manche machen hier sehr viel, andere sind eher fatalistisch und hoffen, dass nichts passiert.
Die Fragen stellte VWheute-Redakteur Tobias Daniel.
Bild: Martin Eling, Lehrstuhlinhaber und Direktor des Instituts für Versicherungswirtschaft der Uni St. Gallen, spricht am Freitag auf der Internationale Jahrestagung 2016 des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft zum Thema "Modelling and Management of Cyber Risk" (Quelle: privat)
Cyberrisiken
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