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Erschienen in Ausgabe 6-2018Politik & Regulierung

Buntes Spiel mit der Wahrscheinlichkeit

Strategische Perspektiven für Katastrophenmodelle

Von Dr.-Ing. Mathias RaschkeVersicherungswirtschaft

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Die Möglichkeit des Kumul von Schäden ist ein klassisches Problem der Versicherungswirtschaft und einer der primären Gründe, warum es Rückversicherer überhaupt gibt. Ein Kumulschaden wird in sehr vielen Fällen durch Katastrophen verursacht, insbesondere Naturkatstrophen (NatCat) wie Hochwasser, Windsturm oder Erdbeben. Aufgrund des hohen Stellenwertes dieses Problems wurde schon vor Dekaden versucht, das Kumulrisiko für bestimmte Naturgefahren zu schätzen. Die ersten Ansätze waren sehr einfach, da die technischen Möglichkeiten zur Darstellung der Naturereignisse und des betroffenen Versicherungsportfolios in Zeit und Raum sehr begrenzt waren. Die Entwicklung der Computertechnik im Allgemeinen und der Datenbanken und Geoinformationssysteme im Speziellen haben hier die Möglichkeiten extrem erweitert. So stellen verschiedene kommerzielle Anbieter NatCat-Modelle für viele wichtige Gefahren und Versicherungsmärkte bereit, die auch Vendor-Modelle genannt werden. Parallel dazu entwickeln Erst- und Rückversicherer ihre eigene Sicht auf ihr NatCat Risiko. Eine Praxis, welche auch die R+V Re intensiv lebt, in dem sie Vendor-Modelle validiert und eigene NatCat-Modelle entwickelt.

Variierende Komplexitäten

NatCat-Modelle sind wissenschaftliche Modelle oder beruhen zumindest auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und Modellen. Praktisch alle NatCat-Modelle folgen dabei einem einfachen Prinzip. Es werden Szenarien von Naturereignissen für eine gewisse Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens mittels einer Monte Carlo Simulation generiert. Daneben gibt es Teilmodelle für das exponierte Portfolio bezüglich seiner geographischen Lage und seiner Empfindlichkeit gegenüber der lokalen Intensität des Ereignisfeldes. Die Kombination beider Elemente führt zu einem Schadens- bzw. Katastrophenszenario. Dieses Schema ist in der Abbildung dargestellt, einschließlich der vier primären Aspekte der Modellierung.

Die Naturkatastrophen sind räumliche Phänomene, weshalb deren Geographie als ein Aspekt erfasst werden muss, wobei zwischen der Geographie der Gefahr und der des Portfolios zu unterscheiden ist. Daneben sind die ereignisgenerierenden Prozesse der Erde wie das Wettergeschehen oder die Plattentektonik, als auch die unmittelbare Schadensgenerierung durch die lokale Ereignisintensität physikalischer bzw. materieller Natur, weshalb die Physikalität auch ein bedeutender Aspekt ist. Und wie bei jedem Risiko spielt die Zufälligkeit und die damit verbundene Wahrscheinlichkeit eine entscheidende…