Interne Modelle nach Solvency II

Schritt für Schritt zum internen Modell in der Schadenversicherung

Interne Modelle nach Solvency II

ISBN: 978-3-89952-559-5

Anzahl Seiten: 245

Gewicht: 253 g

, 1. Auflage


Preis: 14,90 EUR

(Preise inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten)

Info über Interne Modelle nach Solvency II

Aufgrund der durch den Solvency II-Prozess angestoßenen Entwicklungen spielen interne Modelle in immer zahlreicheren Bereichen des Unternehmensalltags eine Rolle. Dabei werden in der Regel diese Modelle zwar von Aktuaren entwickelt, aber auch Wirtschaftswissenschaftler sind zum Beispiel in der Unternehmenssteuerung durchaus mit den Resultaten solcher Modelle konfrontiert.
Ziel dieses Buches ist, für interne Modelle in der Schadenversicherung das Thema über den engen Kreis der modellierenden Aktuare hinaus von Grund auf so zu entwickeln, dass ein tiefgehendes Verständnis der Vorgehensmodelle und mathematischen Techniken ermöglicht wird, um im Berufsalltag souverän mit internen Modellen umgehen zu können.
Dazu wird in vier Schritten ein internes Modell für einen Schadenversicherer aufgebaut, welches so einfach wie möglich, aber dennoch auch so komplex wie nötig konzipiert ist.
Schritt 1: Modellierung der Versicherungstechnik, Schritt 2: Modellierung der Nicht-Versicherungstechnik, Schritt 3: Modellierung der außerplanmäßigen Risikoeinflüsse sowie Schritt 4: Zusammenführung zu einem Gesamtmodell inklusive Interpretation.
Neben Mathematikern soll das Buch insbesondere Nichtmathematikern und Wirtschaftswissenschaftlern an den Schnittstellen zu Aktuariaten als praktische Hilfestellung dienen.

Weitere Informationen:
Herausgeber
Erscheinungsjahr
© 2010, 1. Auflage
Schlagworte
Bernoulliverteilung · Eigenkapitalallokation · Eigenkapitalbedarf · Eigenkapitalverteilung · Fair Value-Bewertung · GuV · Interne Modelle · Kapitalanlagerisiken · Kovarianzprinzip · Kumulschaden-Modelle · Lognormalverteilung · Monte Carlo Simulation · Paretoverteilung · Poissonverteilung · Schadenversicherung · Solvency II · Stochastische Gewinn- und Verlustrechnung · Tail Value at Risk-Prinzip · Unternehmensmodell · Value at Risk-Prinzip